Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.

Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité

Dynamique jointe stock/option et application aux stratégies de trading sur options.

Market making, Option trading, Stochastic volatility, Trading d'options, Volatilité stochastique

La taille compte pour les teneurs de marché de gré à gré : Résultats généraux et techniques de réduction de la dimensionnalité.

Curse of dimensionality, Integro-dierential equations, Integro-differential equations, Market making, Risk factor models, Stochastic optimal control

Le comportement des courtiers et des clients sur le marché européen des obligations de sociétés : The Case of Multi-Dealer-to-Client Platforms.

Competition among dealers, Corporate bonds, Latent reservation price, Market making, Request for quotes

La taille importe pour les teneurs de marché de gré à gré : résultats généraux et techniques de réduction de la dimensionnalité.

Curse of dimensionality, Integro-dierential equations, Market making, Risk factor models, Stochastic optimal control

Apprentissage par renforcement profond pour la tenue de marché des obligations d'entreprise : Battre la malédiction de la dimensionnalité.

Actor-critic algorithms, Market making, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

Apprentissage par renforcement profond pour la tenue de marché dans les obligations d'entreprises : vaincre la malédiction de la dimensionnalité.

Actor-critic algorithms, Market making, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

La tenue de marché optimale.

CDX indices, Closed-form approximations, Guéant–Lehalle–Fernandez-Tapia formulas, Market making, Stochastic optimal control

Tenue de marché algorithmique pour les options.

Algorithmic trading, Market making, Options, Stochastic optimal control

Tenue de marché algorithmique pour les options.

Algorithmic trading, Market making, Options, Stochastic optimal control

Frais de prise en charge optimaux pour la réglementation de la tenue de marché.

Financial regulation, High-frequency trading, Make-take fees, Market making, Principal-agent problem, Stochastic control

Frais optimaux de prise de décision pour la réglementation de la tenue de marché.

Financial regulation, High-frequency trading, Make-take fees, Market making, Principal-agent problem, Stochastic control